본 블로그는 극단적으로 냉철한 시각으로 트레이딩 전략을 검증하는 퀀트 개발팀의 기록 보관소이다. 우리는 감정에 의존하는 직관적 트레이딩을 부정하며, 오직 통계와 데이터만이 시장에서 생존할 수 있는 유일한 무기라 판단한다.
Project 4400은 이러한 철학을 바탕으로 개발되었으며, 2020년 10월부터 현재까지 극한의 가혹 조건을 적용하여 백테스트를 성공적으로 완료하였다. 이 포스팅은 본 프로젝트의 존재 이유와 최초 검증 결과를 공유한다.
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## 1. 자동매매, 왜 99%는 실패하는가
대부분의 개인 투자자들이 공개하는 자동매매(EA) 백테스트 결과는 시장의 현실을 의도적으로 간과한다. 그들이 내세우는 1000% 이상의 수익률 뒤에는 치명적인 계산 착오가 숨어 있다. 바로 **마찰 비용(Friction Cost)의 무시**이다.
### 현실을 왜곡하는 흔한 백테스트의 오류
– **수수료 축소:** 일반적인 백테스트는 수수료(커미션)를 0.04% 이하로 설정하거나 아예 무시한다. 초단타(Scalping) 전략일수록 이 사소해 보이는 수치가 복리 효과를 만나 실제 계좌를 파괴하는 주범이 된다.
– **슬리피지(Slippage) 무시:** 대규모 주문이나 급변하는 시장 상황에서 발생하는 실제 체결가와 희망 체결가의 차이(슬리피지)를 반영하지 않는다. 이는 시뮬레이션상의 ‘완벽한 체결’을 전제로 하며, 실전에서는 불가능한 수치이다.
결론적으로, 마찰 비용을 무시한 백테스트 결과는 수학적으로는 의미가 있을지언정, 실전 시장의 압력을 견디지 못하는 허수에 불과하다.
## 2. Project 4400, 극한의 가혹 조건 설정
Project 4400의 핵심 가치는 **’실전에서 살아남는 것’**에 있다. 우리는 통상적인 백테스트 기준보다 10배 이상 가혹한 조건을 적용하여 전략의 견고함을 검증하는 것을 목표로 설정하였다.
### 극단적인 마찰 비용 적용
우리는 일반적인 트레이더들이 주장하는 0.04% 수수료가 아닌, **총 0.44%**라는 매우 보수적인 마찰 비용을 적용하였다.
– 이 0.44%에는 평균적인 왕복 수수료와 실제 운용 시 발생하는 보수적인 슬리피지 비용이 모두 포함된다.
– 이는 전략이 단순한 방향성 예측이 아니라, 진입과 청산 과정에서 발생하는 모든 마찰 비용을 압도할 수 있을 정도로 강인한 우위를 가지고 있음을 증명하기 위함이다.
### 전략 기반: ICT 자동화
본 프로젝트는 기관 투자자들의 매매 행위를 분석하는 것으로 알려진 ICT(Inner Circle Trader) 개념을 정량화하고, 이를 바탕으로 시장의 유동성 흐름을 읽어내는 자동매매 알고리즘으로 구현되었다.
– ICT의 핵심인 Market Structure Shift, Liquidity Sweep 등의 개념을 확률적 관점에서 모델링하였다.
– 이를 통해 높은 승률보다는 압도적인 손익비(Risk/Reward Ratio)를 확보하는 데 주력하였다.
## 3. Project 4400 백테스트 상세 보고
아래는 0.44%의 지독한 마찰 비용을 적용하여 5년간 검증한 Project 4400의 핵심 데이터이다.
| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
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| **프로젝트명** | Project 4400 | |
| **검증 기간** | 2020년 10월 ~ 2025년 현재 | 약 5년간의 시장 데이터 활용 |
| **총 수익률** | **4,400%** | 원금 대비 44배의 누적 수익 달성 |
| **적용 수수료** | **0.44%** | 슬리피지 및 왕복 수수료 포함 |
| **최대 낙폭 (MDD)** | -30% 대 방어 성공 | 건전한 위험 관리 수준 유지 |
| **평균 손익비** | 1:2.5 이상 | 높은 손익비로 마찰 비용 상쇄 |
| **전략 기반** | ICT 기반 자동매매 시스템 | |
### 데이터 해석
– 4,400%의 수익률은 0.44%의 마찰 비용을 모두 제하고도 남는 순수한 알파(Alpha)이며, 이는 전략의 강력한 우위(Edge)가 수수료와 슬리피지라는 시장의 저항을 압도했음을 의미한다.
– MDD가 30%대에 머물렀다는 것은 전략이 극한의 변동성 환경에서도 위험 관리에 성공했으며, 수익률이 단순히 높은 리스크를 감수한 결과가 아님을 입증한다.
## 4. 결론 및 향후 로드맵
Project 4400의 검증은 완료되었다. 우리는 0.44%라는 엄격한 잣대를 통해 전략의 생존력을 확인하였으며, 이제부터 이 블로그를 통해 실시간 검증 과정을 투명하게 공개한다.
### 본 블로그의 목적
본 블로그는 단순한 수익 자랑이나 유료 강의 모집을 목적으로 하지 않는다. 우리는 퀀트 개발자로서 전략의 지속적인 성능 감시와 개선을 위한 기록 저장소를 구축한다.
– **투명한 일지 공개:** 전략의 월별 성과, 개선 과정, 그리고 코딩 시 발생한 오류와 그 해결 과정을 건조한 개발 일지 형태로 기록할 것이다.
– **수익률과 위험 관리의 균형:** 우리는 화려한 수익률만을 쫓지 않는다. 시장 환경 변화에 따라 전략의 리스크 수치(MDD, Volatility)가 어떻게 변동하는지 면밀히 분석하고 보고한다.
– **데이터 기반의 소통:** 모든 주장은 감정이 아닌 숫자를 통해 이루어질 것이다.
Project 4400은 현재 이 지점에서 시작한다. 우리는 냉정하고 객관적인 데이터로만 소통할 것을 약속한다. 다음 포스팅부터는 Project 4400의 상세 전략 구조와 코딩 일지가 공개될 예정이다.
(이 리포트는 Gemini 1.5 Pro가 데이터를 분석하여 작성했습니다.)